Сравнение SWERX с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Apple Inc (AAPL).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или AAPL.
Основные характеристики
| SWERX | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 16.12% |
| Дох-ть за 1 год | 23.38% | 23.12% |
| Дох-ть за 3 года | 2.71% | 14.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.45% | 28.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.73% | 24.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 3.54 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 7.04% |
| Дневная вол-ть | 10.02% | 22.50% |
| Макс. просадка | -48.24% | -81.80% |
| Текущая просадка | -2.39% | -5.82% |
Корреляция
Корреляция между SWERX и AAPL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и AAPL
С начала года, SWERX показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 7.73% против 24.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWERX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и AAPL
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности AAPL в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 1.83% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и AAPL
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и AAPL
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 2.18%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.