Сравнение SWERX с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Apple Inc (AAPL).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.26% против 26.22% соответственно.
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWERX vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SWERX
AAPL
Сравнение SWERX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.48 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.93 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.68 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 2.10 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.48 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.91 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и AAPL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и AAPL
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и AAPL
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -81.80% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -22.99% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -33.36% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -38.52% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -10.59% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -29.71% | +22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 7.41% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и AAPL
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 4.96%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.65% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 15.11% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 31.61% | -18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 27.46% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 28.93% | -14.11% |