Сравнение SWERX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 9.26% против 1.68% соответственно.
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и BND
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWERX vs. BND — Ранг доходности на риск
SWERX
BND
Сравнение SWERX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.32 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.75 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 4.78 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.93 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.30 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и BND составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и BND
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и BND
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -18.58% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -2.44% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -17.91% | -12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -18.58% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -2.54% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -3.07% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.90% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и BND
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 1.63% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 2.52% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 4.30% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 6.00% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 5.52% | +9.30% |