Сравнение SWEGX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.54% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и TSAIX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
SWEGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
SWEGX
TSAIX
Сравнение SWEGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.37 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.08 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 4.80 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и TSAIX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и TSAIX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -34.58% | -22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.72% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -28.28% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -34.58% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -10.28% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -4.96% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.77% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и TSAIX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.29% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.81% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 17.09% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.15% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.59% | -0.29% |