Сравнение SWEGX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 11.58% против 8.36% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и IOEZX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SWEGX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SWEGX
IOEZX
Сравнение SWEGX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.89 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.78 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.34 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и IOEZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и IOEZX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и IOEZX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -56.15% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.71% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -21.47% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -38.12% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.15% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -8.64% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.85% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и IOEZX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.38% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.72% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 15.55% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 13.90% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.44% | +0.86% |