Сравнение SWEGX с GRSPX
SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWEGX returned 12.45%/yr vs 9.72%/yr for GRSPX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SWEGX charges 0.39%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и GRSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции GRSPX по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.72% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 10.85%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 12.45%
- Всё время*
- 7.66%
GRSPX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 7.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWEGX и GRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 14.91% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
GRSPX Greenspring Fund | 20.97% | 6.12% | 15.53% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
Correlation
The correlation between SWEGX and GRSPX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.83 |
The correlation between SWEGX and GRSPX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWEGX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск
SWEGX
GRSPX
Сравнение SWEGX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWEGX | GRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.78 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 7.08 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и GRSPX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и GRSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWEGX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -35.67% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -30.41% | +21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -30.41% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -30.41% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -35.07% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.08% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -4.81% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.30% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и GRSPX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.71%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWEGX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.16% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 51.03% | -40.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 55.96% | -43.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 28.21% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.54% | -5.29% |
Сравнение комиссий SWEGX и GRSPX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GRSPX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и GRSPX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности GRSPX в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 7.77% | 9.40% | 6.70% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 6.37% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
SWEGX and GRSPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (4.16%) compared to SWEGX (3.71%). In terms of maximum drawdown, SWEGX dropped -57.57% vs GRSPX's -35.67%.
SWEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWEGX и GRSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор