Сравнение SWEGX с GABEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и GABEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и GABEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
GABEX Gabelli Equity Income Fund | 0.13% | 4.33% | 6.62% | 8.25% | -5.22% | 23.28% | 7.54% | 75.11% | -11.37% | 15.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у GABEX с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWEGX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции GABEX немного отстают с 11.38%.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
GABEX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и GABEX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GABEX в 1.42%.
Доходность на риск
SWEGX vs. GABEX — Ранг доходности на риск
SWEGX
GABEX
Сравнение SWEGX c GABEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | GABEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.14 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.30 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.10 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 0.22 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | GABEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.14 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и GABEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и GABEX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности GABEX в 19.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
GABEX Gabelli Equity Income Fund | 19.61% | 20.83% | 33.06% | 23.48% | 20.49% | 19.96% | 32.82% | 65.43% | 31.87% | 17.83% | 16.63% | 7.78% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и GABEX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки GABEX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и GABEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | GABEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -52.25% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.11% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -17.59% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -37.27% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -9.39% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -5.16% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 6.13% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и GABEX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Gabelli Equity Income Fund (GABEX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | GABEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.46% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.06% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 18.09% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.26% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 21.32% | -4.02% |