- ISIN
- US36239T2024
- CUSIP
- 36239T202
- Эмитент
- Gabelli
- Дата выпуска
- 2 янв. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GABEX
Gabelli Equity Income Fund (GABEX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции GABEX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GABEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gabelli Equity Income Fund (GABEX) показал доход в 7.33% с начала года и 6.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABEX составила 11.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Gabelli Equity Income Fund
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GABEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2019 г. с доходностью +47.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GABEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 сент. 2019 г. с доходностью +42.9%, в то время как худший день был 29 дек. 2011 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.11% | 3.85% | -6.46% | 4.91% | -0.58% | 0.78% | 7.33% | ||||||
| 2025 | 4.42% | 0.64% | -3.08% | -1.16% | 4.33% | 2.23% | 1.49% | 3.71% | -9.75% | -0.74% | 2.11% | 0.91% | 4.33% |
| 2024 | -0.14% | 1.20% | 4.28% | -3.77% | 1.65% | -2.18% | 5.78% | 1.36% | 1.52% | -2.61% | 6.49% | -6.35% | 6.62% |
| 2023 | 5.11% | -1.86% | -0.87% | 0.81% | -5.42% | 7.28% | 2.20% | -2.18% | -5.08% | -3.70% | 6.94% | 5.89% | 8.25% |
| 2022 | -2.46% | -1.81% | 2.15% | -5.48% | 3.10% | -8.09% | 7.20% | -3.25% | -7.50% | 9.66% | 7.18% | -4.09% | -5.22% |
| 2021 | -1.20% | 5.31% | 5.18% | 4.55% | 3.75% | -1.66% | 0.90% | 1.22% | -3.47% | 4.78% | -3.68% | 6.13% | 23.28% |
Метрики бенчмарка
Gabelli Equity Income Fund has an annualized alpha of 3.86%, beta of 0.76, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.71%) than losses (78.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.86% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.86%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 87.71%
- Участие в снижении
- 78.34%
Комиссия
Комиссия GABEX составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GABEX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GABEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.93 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 13.52 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $2.02 | $1.79 | $1.81 | $2.26 | $3.65 | $9.36 | $5.20 | $4.19 | $4.04 | $2.01 |
Дивидендный доход | 21.32% | 20.83% | 33.06% | 23.48% | 20.49% | 19.96% | 32.82% | 65.43% | 31.87% | 17.83% | 16.63% | 7.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.10 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.92 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $2.02 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.69 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.79 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.71 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.81 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.16 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $2.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli Equity Income Fund показал максимальную просадку в 52.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Gabelli Equity Income Fund составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.25%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -37.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 22d | 8mo 24dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.81%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 8mo 10d | 2y 10dиюнь 2001 г. - июнь 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.70%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 9mo 6d | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.56%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 2mo 26d | 8moмай 2011 г. - дек. 2011 г. |
Показатели просадок
| GABEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -56.78% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.10% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -18.90% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -25.43% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -33.92% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.74% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.72% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 1.97% | +4.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GABEX
Добавьте Gabelli Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GABEX