PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Gabelli Equity Income Fund (GABEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Gabelli Equity Income Fund (GABEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US36239T2024

CUSIP

36239T202

Эмитент

Gabelli

Дата выпуска

2 янв. 1992 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GABEX составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GABEX с SPY GABEX с SCHD GABEX с QQQ GABEX с JEPQ GABEX с CRF
Популярные сравнения:
GABEX с SPY GABEX с SCHD GABEX с QQQ GABEX с JEPQ GABEX с CRF

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Gabelli Equity Income Fund (GABEX) показал доход в 5.57% с начала года и 6.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABEX составила 6.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

GABEX

С начала года

5.57%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

2.21%

1 год

6.62%

5 лет

14.01%

10 лет

6.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GABEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.42%0.64%-3.08%-1.16%4.86%5.57%
2024-0.14%1.20%4.28%-3.77%1.65%-2.18%5.78%1.36%1.52%-2.61%6.49%-6.35%6.62%
20235.11%-1.86%-0.87%0.81%-5.42%7.29%2.20%-2.18%-5.08%-3.70%6.94%5.89%8.24%
2022-2.46%-1.81%2.15%-5.48%3.10%-8.09%7.20%-3.25%-7.50%9.66%7.19%-4.09%-5.22%
2021-1.20%5.31%5.18%4.55%3.75%-1.66%0.90%1.22%-3.47%4.78%-3.68%6.13%23.28%
2020-2.31%-9.19%-15.76%10.36%4.56%1.36%4.54%4.54%-1.15%-2.42%13.08%3.22%7.54%
20198.05%3.42%0.56%2.56%-6.16%6.07%-0.89%-2.68%2.81%1.47%2.99%2.78%22.18%
20184.37%-4.88%-1.60%-0.13%-0.05%1.07%3.81%0.08%-0.03%-6.91%2.22%-8.68%-11.04%
20171.11%3.11%-0.04%0.92%0.40%1.27%1.46%-1.26%3.12%-0.26%3.01%1.46%15.15%
2016-4.98%-0.20%6.84%2.36%1.10%0.44%2.67%-0.59%-0.47%-2.41%4.65%1.96%11.39%
2015-2.79%5.43%-1.15%1.13%0.78%-2.11%0.49%-6.17%-3.62%7.38%-0.34%-2.67%-4.31%
2014-3.75%4.78%1.12%0.87%1.38%2.32%-2.72%3.28%-2.97%1.30%2.32%-0.72%7.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GABEX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GABEX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gabelli Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gabelli Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.02$2.02$1.79$1.81$2.26$3.65$5.23$5.28$4.19$4.27$2.01$1.48

Дивидендный доход

33.45%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%36.56%32.39%17.83%17.61%7.78%5.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.10$0.10$0.10$0.00$0.40
2024$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.92$0.10$0.10$0.10$2.02
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.69$0.10$0.10$0.10$1.79
2022$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.71$0.10$0.10$0.10$1.81
2021$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.16$0.10$0.10$0.10$2.26
2020$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$2.55$0.10$0.10$0.10$3.65
2019$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$4.13$0.10$0.10$0.10$5.23
2018$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$4.18$0.10$0.10$0.10$5.28
2017$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.95$0.10$1.24$0.10$0.10$0.10$4.19
2016$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$2.70$0.10$0.34$0.34$4.27
2015$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.91$0.10$0.10$0.10$2.01
2014$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.38$0.10$0.10$0.10$1.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Gabelli Equity Income Fund показал максимальную просадку в 52.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Gabelli Equity Income Fund составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.25%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.845
-37.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.185
-25.8%6 июн. 2001 г.3369 окт. 2002 г.17116 июн. 2003 г.507
-20.4%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.472
-18.56%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...