PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.38% против 14.06% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPXGABEX с KKR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GABEX и SPY

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GABEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.96

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.49

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.53

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

7.27

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.96

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между GABEX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и SPY

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и SPY

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-55.19%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.05%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-24.50%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-33.72%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-5.53%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-9.09%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.54%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и SPY

Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.46% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.35%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.50%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

19.06%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.06%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.92%

+3.40%