Сравнение GABEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABEX или SPY.
Основные характеристики
| GABEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.69% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 13.77% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.22% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.60% |
| Макс. просадка | -52.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между GABEX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GABEX и SPY
С начала года, GABEX показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.69% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABEX и SPY
GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABEX и SPY
Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.28%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABEX Gabelli Equity Income Fund | 24.28% | 23.48% | 20.49% | 19.96% | 32.82% | 34.64% | 32.39% | 17.83% | 16.63% | 7.78% | 5.07% | 2.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GABEX и SPY
Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABEX и SPY
Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 3.43%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.