PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.25% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPXGABEX с KKR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий GABEX и SCHD

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

GABEX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.88

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.32

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.05

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

3.55

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.88

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Корреляция

Корреляция между GABEX и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и SCHD

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и SCHD

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-33.37%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.74%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-16.85%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-33.37%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-3.43%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.34%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.75%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и SCHD

Gabelli Equity Income Fund (GABEX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GABEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.33%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.96%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

15.69%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.40%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

16.70%

+4.62%