Сравнение GABEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GABEX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABEX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABEX Gabelli Equity Income Fund | 0.91% | 4.33% | 6.62% | 8.25% | -5.22% | 23.28% | 7.54% | 75.11% | -11.37% | 15.16% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GABEX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.30% соответственно.
GABEX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 11.47%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABEX и SCHD
GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
GABEX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GABEX
SCHD
Сравнение GABEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABEX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.89 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.34 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.09 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 3.69 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.89 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GABEX и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABEX и SCHD
Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.46%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABEX Gabelli Equity Income Fund | 19.46% | 20.83% | 33.06% | 23.48% | 20.49% | 19.96% | 32.82% | 65.43% | 31.87% | 17.83% | 16.63% | 7.78% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GABEX и SCHD
Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -33.37% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.02% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -16.85% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -33.37% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -3.27% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -3.34% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 3.76% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABEX и SCHD
Gabelli Equity Income Fund (GABEX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GABEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.35% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.93% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 15.69% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 14.40% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 16.69% | +4.63% |