PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABEX с CRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с CRF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABEX или CRF.

Корреляция

Корреляция между GABEX и CRF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GABEX и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABEX:

0.47

CRF:

0.44

Коэф-т Сортино

GABEX:

0.80

CRF:

0.66

Коэф-т Омега

GABEX:

1.11

CRF:

1.12

Коэф-т Кальмара

GABEX:

0.54

CRF:

0.37

Коэф-т Мартина

GABEX:

1.97

CRF:

0.97

Индекс Язвы

GABEX:

4.00%

CRF:

11.35%

Дневная вол-ть

GABEX:

16.14%

CRF:

26.40%

Макс. просадка

GABEX:

-52.25%

CRF:

-78.18%

Текущая просадка

GABEX:

-0.48%

CRF:

-20.26%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.79% соответственно.

GABEX

С начала года

6.27%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

3.36%

1 год

7.61%

5 лет

14.15%

10 лет

7.06%

CRF

С начала года

-12.40%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

-12.57%

1 год

11.41%

5 лет

15.60%

10 лет

8.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GABEX и CRF

GABEX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
GABEX
Gabelli Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABEX и CRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг риск-скорректированной доходности GABEX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг риск-скорректированной доходности CRF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABEX c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRF равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и CRF

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности CRF в 18.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		33.23%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%36.56%32.39%17.83%17.61%7.78%5.07%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		18.55%14.32%19.94%29.39%14.40%20.03%22.97%26.34%19.04%23.56%26.81%22.83%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и CRF

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки CRF в -78.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и CRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и CRF

Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 3.72%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...