PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABEX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с JEPQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABEX или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между GABEX и JEPQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABEX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABEX:

0.47

JEPQ:

0.42

Коэф-т Сортино

GABEX:

0.80

JEPQ:

0.77

Коэф-т Омега

GABEX:

1.11

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

GABEX:

0.54

JEPQ:

0.46

Коэф-т Мартина

GABEX:

1.97

JEPQ:

1.61

Индекс Язвы

GABEX:

4.00%

JEPQ:

5.70%

Дневная вол-ть

GABEX:

16.14%

JEPQ:

20.26%

Макс. просадка

GABEX:

-52.25%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

GABEX:

-0.48%

JEPQ:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.17%.

GABEX

С начала года

6.27%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

3.36%

1 год

7.47%

5 лет

13.17%

10 лет

7.05%

JEPQ

С начала года

-3.17%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-0.15%

1 год

8.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GABEX и JEPQ

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABEX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг риск-скорректированной доходности GABEX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABEX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и JEPQ

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности JEPQ в 11.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		33.23%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%36.56%32.39%17.83%17.61%7.78%5.07%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.30%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и JEPQ

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и JEPQ

Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 3.72%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...