Сравнение GABEX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GABEX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABEX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABEX Gabelli Equity Income Fund | 0.13% | 4.33% | 6.62% | 8.25% | -0.27% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
GABEX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 11.38%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABEX и JEPQ
GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
GABEX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GABEX
JEPQ
Сравнение GABEX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABEX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.09 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.66 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.82 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 8.93 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABEX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.09 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GABEX и JEPQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABEX и JEPQ
Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABEX Gabelli Equity Income Fund | 19.61% | 20.83% | 33.06% | 23.48% | 20.49% | 19.96% | 32.82% | 65.43% | 31.87% | 17.83% | 16.63% | 7.78% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABEX и JEPQ
Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABEX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -20.07% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -11.58% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -4.89% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -3.55% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 2.36% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABEX и JEPQ
Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 5.46%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABEX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.08% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 10.52% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 18.54% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.91% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 16.91% | +4.41% |