Сравнение SWEGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 4.99% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и BERIX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SWEGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SWEGX
BERIX
Сравнение SWEGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.54 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.26 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.62 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 17.20 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.54 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.07 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и BERIX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и BERIX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -20.34% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -2.95% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -15.73% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -20.34% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -1.25% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -2.60% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.79% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и BERIX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.47% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 4.28% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 5.38% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 5.94% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 6.00% | +11.30% |