Сравнение SWDSX с YAFFX

С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWDSX и YAFFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и YAFFX.

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.