Сравнение SWDSX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Al Frank Fund (VALAX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.38% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и VALAX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
SWDSX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
SWDSX
VALAX
Сравнение SWDSX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.23 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.13 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 9.00 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и VALAX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и VALAX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -61.26% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -13.03% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -25.81% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -38.22% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -8.56% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.83% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.08% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и VALAX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.61% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 10.48% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 18.57% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 17.70% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.29% | -2.37% |