PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с SWERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с SWERX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и SWERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и SWERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		-3.60%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%23.01%-9.11%20.48%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SWERX с доходностью -3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDSX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции SWERX немного впереди с 9.01%.

SWDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.22%
1 год
9.25%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.74%

SWERX

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.92%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Schwab Target 2040 Fund

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с SPYSWERX с QQQSWERX с VOOSWERX с SCHRSWERX с BKLC

Сравнение комиссий SWDSX и SWERX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
SWERX
Schwab Target 2040 Fund

Доходность на риск

SWDSX vs. SWERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c SWERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXSWERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.07

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.56

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

6.09

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. SWERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWERX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и SWERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXSWERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между SWDSX и SWERX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и SWERX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SWERX в 7.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		7.45%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и SWERX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, примерно равная максимальной просадке SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXSWERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-48.24%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.38%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-30.40%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-30.40%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-8.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.20%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.07%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и SWERX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у Schwab Target 2040 Fund (SWERX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXSWERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.18%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

7.52%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.11%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.93%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

14.81%

+2.11%