Сравнение SWDSX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 10.18% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SWAGX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWDSX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWDSX
SWAGX
Сравнение SWDSX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.89 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.58 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.44 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.01 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SWAGX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SWAGX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SWAGX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -19.68% | -30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -2.84% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -18.76% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.07% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -5.72% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.01% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SWAGX
Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 1.63% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 2.69% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 4.48% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 6.06% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 5.13% | +11.79% |