PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%14.52%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

SWDSX

1 день
1.00%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.28%
1 год
10.68%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.85%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий SWDSX и FLCOX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SWDSX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.02

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.48

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.44

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.76

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.02

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между SWDSX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и FLCOX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и FLCOX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-38.28%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.81%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-19.00%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.82%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.52%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.51%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и FLCOX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.38%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.29%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.73%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.83%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.73%

-0.81%