PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWDRX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDRX с VTSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между SWDRX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWDRX:

0.72

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

SWDRX:

1.12

VTSAX:

0.83

Коэф-т Омега

SWDRX:

1.16

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWDRX:

0.74

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

SWDRX:

3.51

VTSAX:

1.95

Индекс Язвы

SWDRX:

2.25%

VTSAX:

5.08%

Дневная вол-ть

SWDRX:

10.56%

VTSAX:

19.65%

Макс. просадка

SWDRX:

-45.80%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

SWDRX:

-3.28%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.81% против 11.77% соответственно.

SWDRX

С начала года

1.49%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-0.61%

1 год

7.58%

5 лет

5.83%

10 лет

2.81%

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.22%

5 лет

15.28%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWDRX и VTSAX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWDRX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWDRX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWDRX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и VTSAX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VTSAX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		2.66%2.70%2.37%2.08%2.54%1.60%2.40%2.70%2.46%1.72%2.16%2.34%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и VTSAX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и VTSAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...