Сравнение SWDRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -1.17% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SWDRX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.97% против 4.81% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.97%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и TDIFX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SWDRX
TDIFX
Сравнение SWDRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.07 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.47 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.12 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.00 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и TDIFX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.41% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и TDIFX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -12.21% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -2.84% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -12.21% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -12.21% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -1.83% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -1.77% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.84% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и TDIFX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 1.51% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 2.32% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 4.34% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 5.89% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 5.05% | +7.21% |