Сравнение SWDRX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -2.75% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.51% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.79%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SWISX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWDRX
SWISX
Сравнение SWDRX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.51 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.81 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SWISX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWISX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.54% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWISX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -60.65% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -11.39% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -29.42% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -33.83% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -10.91% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -14.88% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.97% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.28%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 7.16% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 10.88% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 17.01% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 16.06% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 16.79% | -4.54% |