Сравнение SWDRX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -2.75% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции SWDRX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.79% против 3.87% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.79%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и FFGZX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
SWDRX
FFGZX
Сравнение SWDRX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.12 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.99 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 8.42 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и FFGZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и FFGZX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.54% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и FFGZX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -14.94% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -3.33% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -14.94% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -14.94% | -13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.09% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -2.29% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.79% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и FFGZX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.85% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 2.78% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 4.35% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 5.03% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 4.39% | +7.86% |