Сравнение SWCGX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.83% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.35% против 16.19% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.35%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и WWWEX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
SWCGX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
SWCGX
WWWEX
Сравнение SWCGX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.39 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.65 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.57 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 1.42 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.39 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.24 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и WWWEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и WWWEX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.22% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и WWWEX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -82.60% | +52.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -12.14% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -26.94% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -36.00% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -7.95% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -41.54% | +38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 4.88% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и WWWEX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.67%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 5.99% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 14.24% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 18.32% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 19.91% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 19.12% | -11.03% |