PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWCGX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWCGX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCGX и TPDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
-1.40%11.95%6.32%11.61%-13.76%7.66%9.41%14.91%-3.70%9.06%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
7.48%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.10% соответственно.


SWCGX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.25%
1 год
9.08%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.73%
10 лет*
5.29%

TPDAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.08%
С начала года
7.48%
6 месяцев
12.53%
1 год
24.49%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Сравнение комиссий SWCGX и TPDAX

SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.


Доходность на риск

SWCGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWCGX
Ранг доходности на риск SWCGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWCGXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.07

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.68

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.33

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

12.75

-5.51

SWCGX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCGX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWCGXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.07

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.14

Корреляция

Корреляция между SWCGX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCGX и TPDAX

Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности TPDAX в 0.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™
6.25%6.66%10.09%6.62%4.07%4.86%3.28%3.32%4.85%3.14%2.49%7.97%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWCGX и TPDAX

Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и TPDAX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWCGXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-22.29%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-7.58%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-17.58%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-22.29%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-6.56%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.94%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.98%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCGX и TPDAX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWCGXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.00%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

9.73%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

12.21%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

10.12%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

9.86%

-1.77%