Сравнение SWCGX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.10% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и TPDAX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SWCGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SWCGX
TPDAX
Сравнение SWCGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.07 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.68 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.33 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 12.75 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.07 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.95 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и TPDAX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и TPDAX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -22.29% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -7.58% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -17.58% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -22.29% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -6.56% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.94% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.98% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и TPDAX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.00% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 9.73% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 12.21% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 10.12% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 9.86% | -1.77% |