Сравнение SWCGX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 6.61% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SWAGX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWCGX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWCGX
SWAGX
Сравнение SWCGX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.42 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.75 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 4.95 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.98 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.00 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.30 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SWAGX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SWAGX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SWAGX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -19.68% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -2.84% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -18.76% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.18% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.72% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.00% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SWAGX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.66% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.70% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 4.48% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 6.06% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 5.13% | +2.96% |