Сравнение SWCGX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.83% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SWCGX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.35% против 0.87% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.35%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и QBDSX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
SWCGX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
SWCGX
QBDSX
Сравнение SWCGX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.60 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.87 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.89 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 3.43 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.60 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.15 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и QBDSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и QBDSX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.22% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и QBDSX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -18.38% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -3.09% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -7.40% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -18.38% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -8.41% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.83% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.80% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и QBDSX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.40% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 2.77% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 3.77% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 4.32% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 5.26% | +2.83% |