Сравнение SWCGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SWCGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.99% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и BERIX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SWCGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SWCGX
BERIX
Сравнение SWCGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.54 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.26 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.62 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 17.20 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.54 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и BERIX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и BERIX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -20.34% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -2.95% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -15.73% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -20.34% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -1.25% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -2.60% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.79% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и BERIX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.47% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.28% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 5.38% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 5.94% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 6.00% | +2.09% |