Сравнение SWCAX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.74% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 1.42% против 8.51% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.42%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SWISX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
SWCAX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWCAX
SWISX
Сравнение SWCAX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.81 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.29 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SWISX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SWISX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SWISX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -60.65% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -11.39% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -29.42% | +17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -33.83% | +21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -10.91% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -14.88% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.97% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.90%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 7.16% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 10.88% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 17.01% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 16.06% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 16.79% | -13.44% |