Сравнение SWCAX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SGOV
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
SWCAX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SWCAX
SGOV
Сравнение SWCAX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 20.61 | -19.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 283.87 | -282.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 201.33 | -200.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 411.31 | -410.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 4,618.08 | -4,614.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 20.61 | -19.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 14.12 | -13.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 12.34 | -11.17 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SGOV
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SGOV
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -0.03% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -0.01% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -0.03% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | 0.00% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.00% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SGOV
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.06% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.13% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 0.20% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 0.24% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 0.24% | +3.11% |