PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCMFX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCMFX с APUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCMFX (PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund) and APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, GCMFX returned 1.77%/yr vs 2.09%/yr for APUSX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GCMFX charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for APUSX.

Доходность

Сравнение доходности GCMFX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCMFX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.81%.

GCMFX

1 день
0.20%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.00%
3 года*
3.43%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.03%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCMFX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		1.85%2.76%2.24%5.22%-3.47%1.76%2.69%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.81%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Correlation

The correlation between GCMFX and APUSX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.29

The correlation between GCMFX and APUSX shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с GCMFX:
GCMFX с SWCAXGCMFX с GNMFXGCMFX с FGNSXGCMFX с ATOIXGCMFX с DCARXGCMFX с BATVXGCMFX с DFSMX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с ALTHXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с APENXAPUSX с FOHFX

Доходность на риск

GCMFX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMFX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCMFXAPUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.20

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
9.99

-5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

5.06

-3.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

24.81

-21.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

68.37

-57.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCMFX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMFX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APUSX равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMFX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCMFXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.20

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.68

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.45

-0.70

Просадки

Сравнение просадок GCMFX и APUSX

Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и APUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCMFXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-1.64%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-0.10%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-1.00%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-1.35%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.29%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.04%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMFX и APUSX

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCMFXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.24%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.54%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

0.78%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

1.25%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

1.13%

+1.64%

Сравнение комиссий GCMFX и APUSX

GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMFX и APUSX

Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности APUSX в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.44%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		3.39%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%

Часто задаваемые вопросы

GCMFX and APUSX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCMFX has higher volatility (1.04%) compared to APUSX (0.24%). In terms of maximum drawdown, GCMFX dropped -7.08% vs APUSX's -1.64%.

APUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCMFX и APUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор