Сравнение SWCAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.77% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и DMREX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
SWCAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
SWCAX
DMREX
Сравнение SWCAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.23 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.23 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.90 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 9.35 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.23 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.09 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.86 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и DMREX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и DMREX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и DMREX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -13.22% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -0.92% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -5.33% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -13.22% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.32% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -0.89% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.29% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и DMREX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.48% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.71% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 1.17% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.47% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 3.14% | +0.21% |