PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBGX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWBGX с SMIFX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWBGX returned 8.18%/yr vs 9.48%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWBGX charges 0.40%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SMIFX по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.48% соответственно.

SWBGX

1 день
-0.80%
1 месяц
1.54%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.19%
1 год
17.26%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.18%

SMIFX

1 день
-0.98%
1 месяц
1.46%
С начала года
14.91%
6 месяцев
16.29%
1 год
20.24%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.58%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWBGX и SMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		6.67%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		14.91%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%

Correlation

The correlation between SWBGX and SMIFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.90

The correlation between SWBGX and SMIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с SWBGX:
SWBGX с SWOBXSWBGX с SWNTXSWBGX с PTSHXSWBGX с SWPPXSWBGX с SCHGSWBGX с FNDBSWBGX с SWISX
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMILXSMIFX с SMIDXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с BAGPX

Доходность на риск

SWBGX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBGX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWBGXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.60

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.18

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.67

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

8.45

+4.25

SWBGX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SMIFX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SMIFX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWBGXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.37%

-54.33%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-7.42%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-19.98%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-41.36%

+17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.97%

-41.36%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-10.28%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-14.27%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.34%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SMIFX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.02%, в то время как у Sound Mind Investing Fund (SMIFX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWBGXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.20%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.97%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

12.43%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

29.08%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

24.21%

-13.22%

Сравнение комиссий SWBGX и SMIFX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SMIFX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности SMIFX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.64%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.21%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%

Часто задаваемые вопросы

SWBGX and SMIFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIFX has higher volatility (5.20%) compared to SWBGX (3.02%). In terms of maximum drawdown, SWBGX dropped -40.37% vs SMIFX's -54.33%.

SWBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWBGX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор