Сравнение SWBGX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.27% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и IOEZX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SWBGX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SWBGX
IOEZX
Сравнение SWBGX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.84 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.62 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 6.69 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и IOEZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и IOEZX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и IOEZX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -56.15% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -11.71% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -21.47% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -38.12% | +14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.99% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -8.64% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.84% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и IOEZX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.25% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 8.69% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 15.56% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 13.90% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 16.44% | -5.49% |