Сравнение SWBGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -2.12% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.36% против 4.99% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.36%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и BERIX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SWBGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SWBGX
BERIX
Сравнение SWBGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.54 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.26 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 4.62 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 17.20 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.54 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и BERIX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.86% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и BERIX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -20.34% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -2.95% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -15.73% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -20.34% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -1.25% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -2.60% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.79% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и BERIX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 1.47% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 4.28% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 5.38% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 5.94% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 6.00% | +4.93% |