Сравнение SWBGX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.91% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и AVEFX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
SWBGX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
SWBGX
AVEFX
Сравнение SWBGX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.64 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.65 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 5.64 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и AVEFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и AVEFX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и AVEFX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -10.24% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -2.52% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -8.02% | -15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -10.24% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -2.44% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -0.96% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.74% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и AVEFX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.16% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 2.17% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 3.44% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 4.14% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 4.01% | +6.94% |