PortfoliosLab logo
Сравнение SWASX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWASX и SWSSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SWASX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.42%
-1.35%
SWASX
SWSSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWASX:

0.58

SWSSX:

0.47

Коэф-т Сортино

SWASX:

0.86

SWSSX:

0.81

Коэф-т Омега

SWASX:

1.11

SWSSX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SWASX:

0.30

SWSSX:

0.40

Коэф-т Мартина

SWASX:

1.60

SWSSX:

2.00

Индекс Язвы

SWASX:

4.81%

SWSSX:

4.67%

Дневная вол-ть

SWASX:

13.31%

SWSSX:

19.83%

Макс. просадка

SWASX:

-69.48%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

SWASX:

-15.48%

SWSSX:

-13.31%

Доходность по периодам

С начала года, SWASX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 2.38% против 3.74% соответственно.


SWASX

С начала года

2.55%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

-2.85%

1 год

8.57%

5 лет

-0.21%

10 лет

2.38%

SWSSX

С начала года

-2.35%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.23%

5 лет

7.64%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWASX и SWSSX

SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.


График комиссии SWASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии SWSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWASX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWASX
Ранг риск-скорректированной доходности SWASX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWASX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWASX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.580.47
Коэффициент Сортино SWASX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.860.81
Коэффициент Омега SWASX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.10
Коэффициент Кальмара SWASX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.300.40
Коэффициент Мартина SWASX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.602.00
SWASX
SWSSX

Показатель коэффициента Шарпа SWASX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWASX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.58
0.47
SWASX
SWSSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWASX и SWSSX

Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SWSSX в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™
3.24%3.32%3.32%3.00%3.70%1.11%6.80%4.22%4.16%4.69%3.01%4.81%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.70%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SWASX и SWSSX

Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-15.48%
-13.31%
SWASX
SWSSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWASX и SWSSX

Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 3.07%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.07%
4.67%
SWASX
SWSSX