PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWASX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWASX с SWSSX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWASX или SWSSX.

Корреляция

Корреляция между SWASX и SWSSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWASX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWASX:

0.48

SWSSX:

-0.01

Коэф-т Сортино

SWASX:

0.67

SWSSX:

0.10

Коэф-т Омега

SWASX:

1.09

SWSSX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SWASX:

0.26

SWSSX:

-0.04

Коэф-т Мартина

SWASX:

1.03

SWSSX:

-0.14

Индекс Язвы

SWASX:

6.16%

SWSSX:

9.68%

Дневная вол-ть

SWASX:

15.17%

SWSSX:

24.56%

Макс. просадка

SWASX:

-69.48%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

SWASX:

-15.33%

SWSSX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, SWASX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 2.30% против 2.96% соответственно.

SWASX

С начала года

2.73%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-1.18%

1 год

7.22%

3 года

0.10%

5 лет

4.96%

10 лет

2.30%

SWSSX

С начала года

-7.76%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

-12.83%

1 год

-0.34%

3 года

6.13%

5 лет

8.13%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Global Real Estate Fund™

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Сравнение комиссий SWASX и SWSSX

SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWASX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWASX
Ранг риск-скорректированной доходности SWASX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWASX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWASX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWASX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SWSSX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWASX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWASX и SWSSX

Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SWSSX в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		3.28%3.32%3.32%3.00%3.70%1.11%6.80%4.22%4.16%4.69%3.01%4.81%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.80%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SWASX и SWSSX

Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWASX и SWSSX

Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 3.50%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...