Сравнение SWASX с PHRAX
SWASX (Schwab Global Real Estate Fund™) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, SWASX returned 3.97%/yr vs 6.49%/yr for PHRAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWASX charges 1.05%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.
Доходность
Сравнение доходности SWASX и PHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 3.97% против 6.49% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 3.97%
PHRAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение доходности по годам SWASX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 8.13% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 17.09% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Correlation
The correlation between SWASX and PHRAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | 0.88 |
The correlation between SWASX and PHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWASX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
SWASX
PHRAX
Сравнение SWASX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWASX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.99 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 5.77 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWASX и PHRAX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и PHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWASX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -72.56% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -7.83% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -19.09% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -33.51% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -42.00% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | 0.00% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -11.35% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.69% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и PHRAX
Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 4.09%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWASX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.29% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 10.21% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 13.78% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 19.12% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 21.02% | -3.95% |
Сравнение комиссий SWASX и PHRAX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и PHRAX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PHRAX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.00% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 3.21% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWASX and PHRAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHRAX has higher volatility (5.29%) compared to SWASX (4.09%). In terms of maximum drawdown, SWASX dropped -69.47% vs PHRAX's -72.56%.
PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWASX и PHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор