PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с VSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-9.30%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%23.23%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-6.74%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.

SWANX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-12.09%
1 год
2.59%
3 года*
11.86%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.70%

VSTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.45%
1 год
14.80%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий SWANX и VSTSX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

SWANX
Schwab Core Equity Fund™
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

SWANX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.84

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.30

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.05

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

5.10

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.84

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.25

Корреляция

Корреляция между SWANX и VSTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и VSTSX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.23%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и VSTSX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-34.97%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.41%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-25.35%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-8.92%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-4.97%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.56%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и VSTSX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.40%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

9.33%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.42%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.33%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.84%

-0.75%