Сравнение SWANX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.02% против 16.91% соответственно.
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и VPMAX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
SWANX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
SWANX
VPMAX
Сравнение SWANX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.78 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 3.30 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.76 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 16.16 | -15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.78 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и VPMAX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и VPMAX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -48.32% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -13.75% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -25.21% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -32.65% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -8.80% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -6.61% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.20% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и VPMAX
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.72% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 22.09% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 28.98% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 20.17% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 20.11% | -2.00% |