PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.68%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%18.23%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

SWANX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.05%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.02%

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий SWANX и FFLC

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

SWANX
Schwab Core Equity Fund™
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

SWANX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.07

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.60

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.72

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

7.35

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.07

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.05

-0.60

Корреляция

Корреляция между SWANX и FFLC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и FFLC

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и FFLC

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-19.72%

-31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-11.92%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-19.72%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-5.89%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-3.05%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.79%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и FFLC

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.15%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.28%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

18.69%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.94%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.78%

+0.33%