PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWANX с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWANX с DFAC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWANX (Schwab Core Equity Fund™) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SWANX returned 9.44%/yr vs 12.22%/yr for DFAC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SWANX charges 0.73%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.

Доходность

Сравнение доходности SWANX и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью 16.08%.

SWANX

1 день
1.43%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
9.47%
С начала года
8.37%
1 год
10.37%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.44%
10 лет*
12.08%
Всё время*
9.14%

DFAC

1 день
-0.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
12.50%
С начала года
16.08%
1 год
26.62%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
Всё время*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
$108.48M$101.04M$91.73M

SWANX

Schwab Core Equity Fund™
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWANX и DFAC

2026 (YTD)20252024202320222021
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		8.37%6.61%25.42%22.83%-18.00%12.30%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		16.08%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.55%

Correlation

The correlation between SWANX and DFAC is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between SWANX and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWANX и DFAC

Секторы
SWANX
DFAC

Технологии

40.0%
29.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
6.6%

Здравоохранение

8.9%
10.0%

Промышленность

8.3%
12.4%

Финансовые услуги

8.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.9%

Энергетика

4.6%
5.6%

Коммунальные услуги

4.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.8%

Сырьевые материалы

1.4%
3.7%

Недвижимость

0.5%
0.2%

Технологии

SWANX
40.0%
DFAC
29.3%

Коммуникационные услуги

SWANX
11.9%
DFAC
6.6%

Здравоохранение

SWANX
8.9%
DFAC
10.0%

Промышленность

SWANX
8.3%
DFAC
12.4%

Финансовые услуги

SWANX
8.3%
DFAC
15.3%

Потребительский циклический сектор

SWANX
7.5%
DFAC
9.9%

Энергетика

SWANX
4.6%
DFAC
5.6%

Коммунальные услуги

SWANX
4.5%
DFAC
2.0%

Потребительский защитный сектор

SWANX
4.1%
DFAC
4.8%

Сырьевые материалы

SWANX
1.4%
DFAC
3.7%

Недвижимость

SWANX
0.5%
DFAC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с FCTDXSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFUS

Доходность на риск

SWANX vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWANX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWANXDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.12

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.93

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.15

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

13.77

-12.11

SWANX vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DFAC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWANX и DFAC

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANXDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-23.12%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-8.49%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-20.02%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-23.12%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-5.29%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

1.94%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и DFAC

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANXDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.52%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

9.80%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.61%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.11%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.01%

+1.13%

Сравнение комиссий SWANX и DFAC

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и DFAC

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.88%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%

Часто задаваемые вопросы

SWANX and DFAC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWANX has higher volatility (4.23%) compared to DFAC (3.52%). In terms of maximum drawdown, SWANX dropped -51.33% vs DFAC's -23.12%.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWANX и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор