PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWANX с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWANX и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и DFAC


2026 (YTD)20252024202320222021
SWANX
Schwab Core Equity Fund™
-9.30%6.61%25.42%22.83%-18.00%12.22%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -1.60%.


SWANX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-12.09%
1 год
2.59%
3 года*
11.86%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.70%

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Core Equity Fund™

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий SWANX и DFAC

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%.


Доходность на риск

SWANX vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 77
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWANXDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.03

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.56

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.54

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

7.28

-7.18

SWANX vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFAC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWANXDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между SWANX и DFAC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и DFAC

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™
0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и DFAC

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


SWANXDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-23.12%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.79%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-5.94%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-5.62%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.71%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и DFAC

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 4.05%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWANXDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.31%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

9.59%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.51%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.30%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.30%

+0.79%