Сравнение SWANX с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -9.30% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 12.22% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
SWANX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.70%
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и DFAC
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%.
Доходность на риск
SWANX vs. DFAC — Ранг доходности на риск
SWANX
DFAC
Сравнение SWANX c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.03 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.56 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.54 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.28 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.03 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и DFAC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и DFAC
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и DFAC
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -23.12% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -12.79% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -5.94% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -5.62% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.71% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и DFAC
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 4.05%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.31% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.59% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 18.51% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.30% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.30% | +0.79% |