PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.68%6.61%25.42%22.83%-9.74%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

SWANX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.05%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.02%

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий SWANX и CGUS

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

SWANX
Schwab Core Equity Fund™
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

SWANX vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.93

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.42

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.53

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

6.47

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CGUS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между SWANX и CGUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и CGUS

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и CGUS

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-21.86%

-29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-11.11%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-6.10%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-4.81%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.62%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и CGUS

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.83%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.94%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

17.89%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.55%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.55%

+1.56%