Сравнение SWANX с AUEIX

С начала года, SWANX показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWANX имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции AUEIX немного отстают с 10.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AUEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWANX и AUEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.52%.

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и AUEIX.

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.