Сравнение SWANX с AUEIX
SWANX (Schwab Core Equity Fund™) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SWANX returned 12.08%/yr vs 10.99%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SWANX charges 0.73%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и AUEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции SWANX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.99% соответственно.
SWANX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 12.08%
- Всё время*
- 9.14%
AUEIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWANX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 8.37% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 10.59% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
Correlation
The correlation between SWANX and AUEIX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between SWANX and AUEIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWANX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
SWANX
AUEIX
Сравнение SWANX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWANX | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.01 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 6.65 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWANX и AUEIX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и AUEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWANX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -30.82% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -5.91% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -10.27% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -22.08% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -30.82% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -3.39% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 1.78% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и AUEIX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWANX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.33% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 6.40% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 8.29% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.02% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 15.19% | +2.95% |
Сравнение комиссий SWANX и AUEIX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и AUEIX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 20.53% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
SWANX and AUEIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWANX has higher volatility (4.23%) compared to AUEIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, SWANX dropped -51.33% vs AUEIX's -30.82%.
AUEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWANX и AUEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор