Сравнение AUEIX с BRK-B
AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by AQR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AUEIX returned 10.99%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.99% против 13.55% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 12.28%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.16B | $2.05B | $2.38B |
Сравнение доходности по годам AUEIX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 10.59% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between AUEIX and BRK-B is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between AUEIX and BRK-B has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUEIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AUEIX
BRK-B
Сравнение AUEIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUEIX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.26 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 2.64 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и BRK-B
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUEIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -53.86% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -9.42% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.27% | -14.95% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -26.58% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -29.57% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.88% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -11.06% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 4.48% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и BRK-B
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.33%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUEIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.33% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 10.98% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 14.48% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 17.11% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 19.42% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и BRK-B
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 20.53% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUEIX and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.33%) compared to AUEIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs BRK-B's -53.86%.
AUEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUEIX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор