Сравнение AUEIX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.80% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.78% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
BRK-B
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUEIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AUEIX
BRK-B
Сравнение AUEIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.56 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.65 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.68 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.16 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.56 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и BRK-B составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и BRK-B
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и BRK-B
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -53.86% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -14.95% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -26.58% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -29.57% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -11.36% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -11.07% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 8.72% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и BRK-B
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.33% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 11.14% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 18.30% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 17.20% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.45% | -4.24% |