PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUEIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUEIX и BRK-B составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
357.39%
464.22%
AUEIX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUEIX:

0.74

BRK-B:

2.32

Коэф-т Сортино

AUEIX:

1.28

BRK-B:

3.21

Коэф-т Омега

AUEIX:

1.44

BRK-B:

1.42

Коэф-т Кальмара

AUEIX:

1.13

BRK-B:

4.42

Коэф-т Мартина

AUEIX:

1.97

BRK-B:

11.55

Индекс Язвы

AUEIX:

11.67%

BRK-B:

2.90%

Дневная вол-ть

AUEIX:

31.08%

BRK-B:

14.45%

Макс. просадка

AUEIX:

-33.57%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

AUEIX:

-2.70%

BRK-B:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 19.99%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUEIX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции BRK-B немного впереди с 12.14%.


AUEIX

С начала года

19.99%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

10.90%

1 год

22.96%

5 лет (среднегодовая)

10.21%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

BRK-B

С начала года

31.92%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

13.72%

1 год

33.26%

5 лет (среднегодовая)

16.34%

10 лет (среднегодовая)

12.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUEIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUEIX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.742.32
Коэффициент Сортино AUEIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.283.21
Коэффициент Омега AUEIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.42
Коэффициент Кальмара AUEIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.134.42
Коэффициент Мартина AUEIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.9711.55
AUEIX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
2.32
AUEIX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и BRK-B

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
1.98%2.38%1.39%1.06%1.29%1.10%1.22%1.44%1.45%0.95%1.98%0.63%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и BRK-B

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.70%
-2.60%
AUEIX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и BRK-B

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.69%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.69%
3.61%
AUEIX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab