PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUEIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUEIX и BRK-B составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AUEIX с BRK-B

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUEIX:

-0.32

BRK-B:

1.19

Коэф-т Сортино

AUEIX:

-0.27

BRK-B:

1.77

Коэф-т Омега

AUEIX:

0.93

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

AUEIX:

-0.22

BRK-B:

2.81

Коэф-т Мартина

AUEIX:

-0.57

BRK-B:

6.66

Индекс Язвы

AUEIX:

13.84%

BRK-B:

3.72%

Дневная вол-ть

AUEIX:

22.55%

BRK-B:

19.76%

Макс. просадка

AUEIX:

-36.80%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

AUEIX:

-30.27%

BRK-B:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.92% против 13.42% соответственно.

AUEIX

С начала года

5.48%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-18.72%

1 год

-8.41%

3 года

-7.11%

5 лет

0.14%

10 лет

4.92%

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

4.34%

1 год

21.61%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUEIX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUEIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и BRK-B

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		23.05%24.31%24.26%10.26%2.54%1.29%1.12%1.66%2.36%1.99%6.18%4.90%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и BRK-B

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и BRK-B

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 3.30%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...