PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUEIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AUEIX returned 10.96%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.96% против 12.93% соответственно.

AUEIX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.90%
1 год
7.78%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.96%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUEIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		6.40%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AUEIX and BRK-B is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.68

Over the past year, the correlation between AUEIX and BRK-B has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с MDYAUEIX с ASMOXAUEIX с MOAT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AUEIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.18

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-0.15

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.27

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

-0.57

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.18

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и BRK-B

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUEIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-53.86%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-9.42%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.27%

-14.95%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-26.58%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

-29.57%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-11.33%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-11.07%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

4.46%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и BRK-B

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUEIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.72%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

10.70%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

14.32%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

17.11%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

19.43%

-4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и BRK-B

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.33%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUEIX and BRK-B have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to AUEIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs BRK-B's -53.86%.

AUEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUEIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор