Сравнение AUEIX с AQRIX

С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции AUEIX превзошли акции AQRIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AQRIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AUEIX и AQRIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности AQRIX в 3.78%

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и AQRIX.

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.