PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUEIX с AQMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUEIX и AQMIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AUEIX с AQMIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUEIX:

-0.32

AQMIX:

-0.06

Коэф-т Сортино

AUEIX:

-0.27

AQMIX:

-0.06

Коэф-т Омега

AUEIX:

0.93

AQMIX:

0.99

Коэф-т Кальмара

AUEIX:

-0.22

AQMIX:

-0.08

Коэф-т Мартина

AUEIX:

-0.57

AQMIX:

-0.19

Индекс Язвы

AUEIX:

13.84%

AQMIX:

5.79%

Дневная вол-ть

AUEIX:

22.55%

AQMIX:

10.83%

Макс. просадка

AUEIX:

-36.80%

AQMIX:

-26.54%

Текущая просадка

AUEIX:

-30.27%

AQMIX:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у AQMIX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции AUEIX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 4.92% против 2.31% соответственно.

AUEIX

С начала года

5.48%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-18.72%

1 год

-8.41%

3 года

-7.11%

5 лет

0.14%

10 лет

4.92%

AQMIX

С начала года

2.81%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

6.38%

1 год

-0.37%

3 года

6.62%

5 лет

8.12%

10 лет

2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий AUEIX и AQMIX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUEIX и AQMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUEIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и AQMIX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.05%, что больше доходности AQMIX в 3.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		23.05%24.31%24.26%10.26%2.54%1.29%1.12%1.66%2.36%1.99%6.18%4.90%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.72%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.10%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и AQMIX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и AQMIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и AQMIX

AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеют волатильность 3.30% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...