Сравнение AUEIX с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или MDY.
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и MDY
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 21.40%. За последние 10 лет акции AUEIX превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.15% соответственно.
AUEIX
20.04%
2.65%
11.04%
23.33%
10.42%
11.64%
MDY
21.40%
7.14%
12.88%
32.61%
12.46%
10.15%
Основные характеристики
| AUEIX | MDY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 2.00 | 11.66 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 2.80% |
| Дневная вол-ть | 31.09% | 16.08% |
| Макс. просадка | -33.57% | -55.33% |
| Текущая просадка | -2.66% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и MDY
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Корреляция
Корреляция между AUEIX и MDY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUEIX c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и MDY
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MDY в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.98% | 2.38% | 1.39% | 1.06% | 1.29% | 1.10% | 1.22% | 1.44% | 1.45% | 0.95% | 1.98% | 0.63% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.07% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и MDY
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и MDY
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 3.35%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.