PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUEIX с MDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both funds - AUEIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds, while MDY is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 10 years, AUEIX returned 11.02%/yr vs 11.04%/yr for MDY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AUEIX charges 0.37%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 13.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUEIX имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции MDY немного впереди с 11.04%.

AUEIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.47%
1 год
8.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.02%

MDY

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUEIX и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		7.03%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		13.91%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between AUEIX and MDY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.80

Over the past year, the correlation between AUEIX and MDY has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с ASMOXAUEIX с MOAT
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

AUEIX vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.63

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.39

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.85

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

10.38

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и MDY

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUEIXMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-55.33%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-8.82%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.27%

-24.03%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-24.03%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

-42.22%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.03%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.42%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и MDY

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 1.90%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUEIXMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.33%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

11.28%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

15.48%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

19.77%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

21.19%

-6.00%

Сравнение комиссий AUEIX и MDY

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и MDY

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности MDY в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.21%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

AUEIX and MDY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (4.33%) compared to AUEIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs MDY's -55.33%.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUEIX и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор