PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUEIX с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 16.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUEIX имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции MDY немного отстают с 10.86%.


AUEIX

1 день
1.35%
1 месяц
3.50%
6 месяцев
7.25%
С начала года
10.59%
1 год
12.19%
3 года*
12.22%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.99%
Всё время*
12.28%

MDY

1 день
-0.64%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
10.52%
С начала года
16.94%
1 год
23.65%
3 года*
14.10%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.86%
Всё время*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$472.04M$437.22M$487.46M

Сравнение доходности по годам AUEIX и MDY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
10.59%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
16.94%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between AUEIX and MDY is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.80

Over the past year, the correlation between AUEIX and MDY has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Large Cap Defensive Style Fund

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Доходность на риск

AUEIX vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

MDY
Ранг доходности на риск MDY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AUEIX c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AUEIXMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.69

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

9.75

-3.09

AUEIX vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и MDY

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и MDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AUEIXMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-55.33%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-8.82%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.27%

-24.03%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-24.03%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

-42.22%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-7.00%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.43%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и MDY

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.33%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AUEIXMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.85%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

11.72%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29%

15.66%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

19.71%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

21.15%

-5.96%

Сравнение комиссий AUEIX и MDY

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и MDY

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности MDY в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
20.53%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.00%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы


AUEIX and MDY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (3.85%) compared to AUEIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs MDY's -55.33%.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUEIX и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор