Сравнение AUEIX с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUEIX имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции MDY немного отстают с 10.34%.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и MDY
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
AUEIX vs. MDY — Ранг доходности на риск
AUEIX
MDY
Сравнение AUEIX c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.82 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.30 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.28 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 5.46 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.82 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.51 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и MDY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и MDY
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и MDY
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -55.33% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -14.07% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -24.03% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -42.22% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.36% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -7.06% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.29% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и MDY
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.42% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 11.89% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 21.11% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 19.78% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 21.17% | -5.96% |