Сравнение AUEIX с MDY
AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both funds - AUEIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AQR, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 10 years, AUEIX returned 10.99%/yr vs 10.86%/yr for MDY. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. AUEIX charges 0.37%/yr vs 0.23%/yr for MDY.
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и MDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 16.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUEIX имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции MDY немного отстают с 10.86%.
AUEIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 12.28%
MDY
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 16.94%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.86%
- Всё время*
- 11.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $472.04M | $437.22M | $487.46M |
Сравнение доходности по годам AUEIX и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 10.59% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 16.94% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Correlation
The correlation between AUEIX and MDY is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between AUEIX and MDY has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUEIX vs. MDY — Ранг доходности на риск
AUEIX
MDY
Сравнение AUEIX c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUEIX | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.69 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 9.75 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и MDY
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и MDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUEIX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -55.33% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -8.82% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.27% | -24.03% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -24.03% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -42.22% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -7.00% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.43% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и MDY
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.33%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUEIX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.85% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 11.72% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 15.66% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 19.71% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 21.15% | -5.96% |
Сравнение комиссий AUEIX и MDY
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и MDY
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности MDY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 20.53% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.00% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
AUEIX and MDY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDY has higher volatility (3.85%) compared to AUEIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs MDY's -55.33%.
MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUEIX и MDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор