PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUEIX с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUEIX и MDY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AUEIX с MDY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или MDY.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUEIX:

-0.32

MDY:

0.14

Коэф-т Сортино

AUEIX:

-0.27

MDY:

0.34

Коэф-т Омега

AUEIX:

0.93

MDY:

1.04

Коэф-т Кальмара

AUEIX:

-0.22

MDY:

0.11

Коэф-т Мартина

AUEIX:

-0.57

MDY:

0.34

Индекс Язвы

AUEIX:

13.84%

MDY:

7.91%

Дневная вол-ть

AUEIX:

22.55%

MDY:

22.10%

Макс. просадка

AUEIX:

-36.80%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

AUEIX:

-30.27%

MDY:

-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 4.92% против 8.42% соответственно.

AUEIX

С начала года

5.48%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-18.72%

1 год

-8.41%

3 года

-7.11%

5 лет

0.14%

10 лет

4.92%

MDY

С начала года

-3.43%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

-10.36%

1 год

1.75%

3 года

7.50%

5 лет

12.65%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Сравнение комиссий AUEIX и MDY

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUEIX и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUEIX c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и MDY

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.05%, что больше доходности MDY в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		23.05%24.31%24.26%10.26%2.54%1.29%1.12%1.66%2.36%1.99%6.18%4.90%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.28%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и MDY

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и MDY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и MDY

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 3.30%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...