Сравнение AUEIX с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 0.79% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции AUEIX превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 10.46% против 0.20% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 10.46%
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и IPOS
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
AUEIX vs. IPOS — Ранг доходности на риск
AUEIX
IPOS
Сравнение AUEIX c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.52 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.95 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.49 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 7.61 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.52 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.46 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.01 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.00 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и IPOS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и IPOS
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.52%, что больше доходности IPOS в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.52% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и IPOS
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -73.09% | +42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -17.17% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -70.33% | +48.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -73.09% | +42.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -54.15% | +48.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -31.77% | +28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 5.62% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и IPOS
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.56%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 17.95% | -15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 23.95% | -18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 29.09% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 26.49% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 23.69% | -8.48% |