- ISIN
- US00203H7199
- CUSIP
- 00203H719
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 9 июл. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции AUEIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) показал доход в 8.10% с начала года и 10.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUEIX составила 10.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
AQR Large Cap Defensive Style Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 8.10%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность AUEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AUEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | 3.03% | -4.11% | 2.62% | 1.84% | -0.11% | 1.76% | 8.10% | |||||
| 2025 | 3.46% | 1.96% | -0.84% | -0.90% | 1.76% | 1.12% | -1.07% | 2.06% | 1.47% | -2.22% | 1.48% | -1.38% | 6.95% |
| 2024 | 2.60% | 3.33% | 2.62% | -3.31% | 2.34% | 1.18% | 2.72% | 3.87% | 0.39% | -1.25% | 5.30% | -6.15% | 13.85% |
| 2023 | 2.48% | -3.36% | 2.79% | 1.96% | -3.62% | 4.72% | 1.18% | -1.17% | -2.90% | -0.12% | 5.16% | 2.48% | 9.49% |
| 2022 | -7.10% | -3.13% | 4.31% | -5.99% | -1.17% | -6.34% | 6.16% | -2.81% | -7.31% | 8.56% | 5.75% | -3.90% | -13.81% |
| 2021 | -2.03% | 0.35% | 5.05% | 4.59% | 1.08% | 1.72% | 3.32% | 2.49% | -5.28% | 6.45% | -1.46% | 5.70% | 23.52% |
Метрики бенчмарка
AQR Large Cap Defensive Style Fund has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.79, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.30%) than losses (77.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 80.30%
- Участие в снижении
- 77.46%
Комиссия
Комиссия AUEIX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUEIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.35 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 10.19 | -5.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Large Cap Defensive Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.01 | $4.01 | $4.92 | $5.33 | $2.57 | $0.81 | $0.34 | $0.27 | $0.31 | $0.45 | $0.32 | $0.90 |
Дивидендный доход | 21.00% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Defensive Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.01 | $4.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.92 | $4.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.33 | $5.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $2.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Large Cap Defensive Style Fund показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.82%март 2020 г. | 29d | 5mo 7d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.08%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.25%дек. 2018 г. | 2mo 28d | 2mo 24d | 5mo 22dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.27%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 23d | 7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.52%авг. 2015 г. | 7d | 4mo 6d | 4mo 13dавг. 2015 г. - дек. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| AUEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -56.78% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -9.10% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.27% | -18.90% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -25.43% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -33.92% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -10.70% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.09% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUEIX
Добавьте AQR Large Cap Defensive Style Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUEIX