AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX)
Информация о фонде
US00203H7199
00203H719
9 июл. 2012 г.
$5,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия AUEIX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Large Cap Defensive Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AQR Large Cap Defensive Style Fund показал доход в 2.96% с начала года и -6.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Large Cap Defensive Style Fund составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.82%.
AUEIX
2.96%
1.36%
-13.38%
-6.27%
-1.49%
5.13%
^GSPC (Бенчмарк)
3.73%
1.05%
11.76%
24.74%
13.51%
11.82%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.50% | 3.33% | 2.62% | -3.31% | 2.34% | 1.18% | 2.72% | 3.87% | 0.39% | -1.25% | 5.30% | -22.95% | -6.61% |
| 2023 | 2.48% | -3.36% | 2.79% | 1.96% | -3.62% | 4.72% | 1.18% | -1.17% | -2.90% | -0.12% | 5.16% | -16.08% | -10.34% |
| 2022 | -7.10% | -3.13% | 4.31% | -5.99% | -1.17% | -6.34% | 6.16% | -2.81% | -7.31% | 8.56% | 5.75% | -11.74% | -20.85% |
| 2021 | -2.03% | 0.35% | 5.05% | 4.59% | 1.08% | 1.72% | 3.32% | 2.49% | -5.28% | 6.45% | -1.46% | 4.12% | 21.68% |
| 2020 | 0.59% | -8.23% | -11.74% | 10.62% | 6.01% | 0.53% | 6.12% | 5.23% | -2.55% | -2.45% | 8.08% | 2.62% | 13.10% |
| 2019 | 6.41% | 4.17% | 1.88% | 3.03% | -3.81% | 5.92% | 1.49% | 0.49% | 0.93% | 0.44% | 2.36% | 2.52% | 28.60% |
| 2018 | 4.82% | -3.45% | -0.78% | -0.26% | 1.99% | 0.92% | 3.20% | 3.65% | 0.71% | -5.67% | 3.15% | -8.13% | -0.71% |
| 2017 | 1.63% | 4.62% | 0.06% | 1.41% | 2.73% | -0.28% | 1.70% | 0.17% | 1.33% | 2.96% | 3.84% | -0.76% | 21.03% |
| 2016 | -2.62% | 0.85% | 6.39% | -0.40% | 1.52% | 2.41% | 1.72% | -0.81% | -0.82% | -1.21% | 2.38% | 2.00% | 11.70% |
| 2015 | -0.97% | 4.68% | -0.60% | -0.74% | 1.76% | -1.39% | 4.38% | -5.10% | -0.48% | 5.74% | 0.19% | -5.60% | 1.18% |
| 2014 | -2.59% | 4.62% | 0.45% | 0.30% | 1.78% | 1.83% | -2.37% | 3.74% | -0.42% | 4.19% | 3.41% | -2.72% | 12.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AUEIX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Large Cap Defensive Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.52 | $0.35 | $0.34 | $0.34 | $0.26 | $0.23 | $0.28 | $0.23 | $0.14 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.73% | 1.78% | 2.37% | 1.39% | 1.06% | 1.29% | 1.10% | 1.22% | 1.44% | 1.45% | 0.95% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Defensive Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2014 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AQR Large Cap Defensive Style Fund показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 10 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AQR Large Cap Defensive Style Fund составляет 31.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.19% | 30 дек. 2021 г. | 761 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -33.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -13.64% | 24 сент. 2018 г. | 63 | 21 дек. 2018 г. | 60 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -12.77% | 18 авг. 2015 г. | 107 | 20 янв. 2016 г. | 97 | 8 июн. 2016 г. | 204 |
| -8.99% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 107 | 13 июл. 2018 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AQR Large Cap Defensive Style Fund составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.