PortfoliosLab logo

AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Large Cap Defensive Style Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $34,371 при доходности около 243.71%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.95%
7.43%
AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AUEIX

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Доходность

AQR Large Cap Defensive Style Fund показал доход в -1.28% с начала года и -8.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Large Cap Defensive Style Fund составила 11.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.03%-3.13%
С начала года-1.28%2.92%
6 месяцев2.33%2.02%
1 год-8.26%-11.46%
5 лет (среднегодовая)8.27%7.79%
10 лет (среднегодовая)11.81%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.48%-3.36%
2022-7.31%8.56%5.75%-3.90%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AQR Large Cap Defensive Style Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.32
-0.45
AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Large Cap Defensive Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$2.57$2.57$0.81$0.34$0.27$0.31$0.45$0.32$0.90$0.71$0.13$0.07

Дивидендный доход

10.40%10.26%2.80%1.46%1.29%1.93%2.79%2.40%7.60%6.39%1.31%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Defensive Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2012$0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.12%
-17.62%
AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Large Cap Defensive Style Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-22.08%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.
-13.26%24 сент. 2018 г.6321 дек. 2018 г.5615 мар. 2019 г.119
-9.52%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.8729 дек. 2015 г.93
-8.99%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10713 июл. 2018 г.116
-8.27%30 дек. 2015 г.1420 янв. 2016 г.3611 мар. 2016 г.50
-7.93%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-6.61%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.40
-6.01%8 окт. 2012 г.2715 нояб. 2012 г.334 янв. 2013 г.60
-5.83%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.1626 мар. 2021 г.29

График волатильности

На текущий момент AQR Large Cap Defensive Style Fund показывает волатильность на уровне 16.25%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.25%
20.82%
AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)