AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Large Cap Defensive Style Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $34,371 при доходности около 243.71%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AQR Large Cap Defensive Style Fund показал доход в -1.28% с начала года и -8.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Large Cap Defensive Style Fund составила 11.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AQR Large Cap Defensive Style Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность AQR Large Cap Defensive Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Defensive Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AQR Large Cap Defensive Style Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент AQR Large Cap Defensive Style Fund показывает волатильность на уровне 16.25%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.