PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H7199

CUSIP

00203H719

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

9 июл. 2012 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AUEIX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Популярные сравнения:
AUEIX с AMOMX AUEIX с BRK-B AUEIX с SPLG AUEIX с MOAT AUEIX с IPOS AUEIX с SPY AUEIX с AQMIX AUEIX с MDY AUEIX с FCNTX AUEIX с DFUSX
Популярные сравнения:
AUEIX с AMOMX AUEIX с BRK-B AUEIX с SPLG AUEIX с MOAT AUEIX с IPOS AUEIX с SPY AUEIX с AQMIX AUEIX с MDY AUEIX с FCNTX AUEIX с DFUSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) показал доход в 4.79% с начала года и -7.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUEIX составила 4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

AUEIX

С начала года

4.79%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-19.13%

1 год

-7.76%

3 года

-7.62%

5 лет

0.01%

10 лет

4.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.46%1.96%-0.84%-0.90%1.10%4.79%
20242.50%3.33%2.62%-3.31%2.34%1.18%2.72%3.87%0.39%-1.25%5.30%-22.95%-6.61%
20232.48%-3.36%2.79%1.96%-3.62%4.72%1.18%-1.17%-2.90%-0.12%5.16%-16.08%-10.34%
2022-7.10%-3.13%4.31%-5.99%-1.17%-6.34%6.16%-2.81%-7.31%8.56%5.75%-11.74%-20.85%
2021-2.03%0.35%5.05%4.59%1.08%1.72%3.32%2.49%-5.28%6.45%-1.46%4.12%21.68%
20200.59%-8.23%-11.74%10.62%6.01%0.53%6.12%5.23%-2.55%-2.45%8.08%2.62%13.10%
20196.41%4.17%1.88%3.03%-3.81%5.92%1.49%0.49%0.93%0.44%2.36%2.52%28.60%
20184.82%-3.45%-0.78%-0.26%1.99%0.92%3.20%3.65%0.71%-5.67%3.15%-8.13%-0.71%
20171.63%4.62%0.06%1.41%2.73%-0.28%1.70%0.17%1.33%2.96%3.84%-0.76%21.03%
2016-2.62%0.85%6.39%-0.40%1.52%2.41%1.72%-0.81%-0.82%-1.21%2.38%2.00%11.70%
2015-0.97%4.68%-0.60%-0.74%1.76%-1.39%4.38%-5.10%-0.48%5.74%0.19%-5.60%1.18%
2014-2.59%4.62%0.45%0.30%1.78%1.83%-2.37%3.74%-0.42%4.19%3.41%-2.72%12.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AUEIX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Large Cap Defensive Style Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.35
  • За 5 лет: 0.00
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Large Cap Defensive Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.92 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.92$4.92$5.33$2.57$0.81$0.34$0.27$0.31$0.45$0.32$0.90$0.71

Дивидендный доход

23.20%24.31%24.26%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%4.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Defensive Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.92$4.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.33$5.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57$2.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2014$0.71$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Large Cap Defensive Style Fund показал максимальную просадку в 36.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AQR Large Cap Defensive Style Fund составляет 30.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.8%30 дек. 2021 г.8218 апр. 2025 г.———
-33.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-13.64%24 сент. 2018 г.6321 дек. 2018 г.6021 мар. 2019 г.123
-12.77%18 авг. 2015 г.10720 янв. 2016 г.978 июн. 2016 г.204
-8.99%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10713 июл. 2018 г.116
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...