PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAN с MKAM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и MKAM ETF (MKAM).

SWAN и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SWAN и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAN и MKAM

2026 (YTD)202520242023
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		-3.58%13.93%13.44%6.22%
MKAM
MKAM ETF		-1.48%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.48%.

SWAN

1 день
1.86%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-2.03%
1 год
11.49%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.94%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с TLT
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с CEFS

Сравнение комиссий SWAN и MKAM

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

MKAM
MKAM ETF
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Доходность на риск

SWAN vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.71

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.02

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

7.08

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.45

-0.96

Корреляция

Корреляция между SWAN и MKAM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и MKAM

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MKAM в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
MKAM
MKAM ETF		3.10%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и MKAM

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-5.01%

-26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-3.72%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.82%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-1.17%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.06%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и MKAM

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.96%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

5.05%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

6.06%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

6.28%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

6.28%

+6.22%