Сравнение SWAN с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
SWAN и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 0.73% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.53% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.53%.
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и MFUL
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
SWAN vs. MFUL — Ранг доходности на риск
SWAN
MFUL
Сравнение SWAN c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.69 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.94 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.94 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 3.33 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.69 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.20 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и MFUL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и MFUL
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MFUL в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.13% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и MFUL
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -16.41% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -3.77% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.13% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -9.80% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.06% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и MFUL
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.89% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 3.10% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 4.75% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 4.22% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 4.22% | +8.28% |