PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с MFUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. SWAN is passively managed, while MFUL is actively managed. Over the past 3 years, SWAN returned 12.85%/yr vs 4.96%/yr for MFUL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 3.28%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

MFUL

1 день
-0.28%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и MFUL

2026 (YTD)20252024202320222021
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%0.73%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.28%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%

Correlation

The correlation between SWAN and MFUL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between SWAN and MFUL shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWAN и MFUL

Секторы
SWAN
MFUL

Технологии

35.6%
25.8%

Финансовые услуги

11.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
8.0%

Коммунальные услуги

2.4%
5.5%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
5.5%

Технологии

SWAN
35.6%
MFUL
25.8%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
MFUL
10.7%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
MFUL
8.4%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
MFUL
8.7%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
MFUL
8.4%

Промышленность

SWAN
8.3%
MFUL
9.9%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
MFUL
6.7%

Энергетика

SWAN
3.5%
MFUL
8.0%

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
MFUL
5.5%

Недвижимость

SWAN
1.9%
MFUL
2.4%

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
MFUL
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL

Доходность на риск

SWAN vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANMFULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.82

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.59

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.13

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

8.24

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUL равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.01

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SWAN и MFUL

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и MFUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-16.41%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-3.36%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-4.74%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.46%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-9.50%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.87%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и MFUL

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.46%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

3.23%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

3.93%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

4.24%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

4.24%

+8.23%

Сравнение комиссий SWAN и MFUL

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и MFUL

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности MFUL в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.01%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and MFUL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to MFUL (1.46%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs MFUL's -16.41%.

On 3-year performance, SWAN leads with 12.85% vs 4.96% for MFUL. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SWAN has performed better with a 12.85% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

MFUL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.79% for SWAN.

They also come from different issuers: Amplify and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 1.10% for MFUL.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и MFUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор